Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
sebelumnya (laq), w1,w2, wq = koefisien
model moving average yang menunjukkan
bobot. ∑t = residual.
Model
ARIMA (Autoregresive Integrated Moving
Average) Sugiarto da Harijono (2000)
Model AR dan MA dikombinasikan menjadi
model ARIMA dengan bentk umum :
Yt = Ø0 + ØYt-1 + Ø2 + ØYt-2 +
….ØpYt-p – W1lt-1 – W2lt-2 … Wq lt-q + ∑t
Dimana
l = kesalahan (error) ARIMA
Dengan penggabungan ini model dapat
mengakomodasi pola data yang tidak dapat diidentifikasi secara sendiri-sendiri
oleh model AR dan MA. Distribusi actual koefisien autokoreasi dan autokorelasi
partial mendekati distribusi teori model ARIMA (1,0,1), karena data yang
dipakai adalah data hasil pembedaan pertama model tersebut menjadi ARIMA
(1,1,1) dengan no
Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
Y – Yt-1 = Ø1 (Yt-1 – Yt-2) –
W1∑t-1
Ytº =Yt-1 + Ø1 (Yt-1 – Yt-2) –
W1∑t-1
Yt =
periode yang diramalkan (periode
t)
Ø =
koefisien / parameter AR
W1 = koefisien MA yang menunjukkan bobot
∑t-1 = nilai residual sebelumnya (lag) t-1
